Staționaritate

Analiza seriilor de timp în Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Ce este staționaritatea?

Staționaritate strictă: distribuția datelor este invariantă în timp
Staționaritate slabă: media, varianța și autocorelația sunt invariante în timp (pentru autocorelație, corr$\large (X_t, X_{t-\tau})$ depinde doar de $\large \tau$)

De ce este important?

Dacă parametrii variază în timp, sunt prea mulți de estimat
Se poate estima doar un model parcimonios cu puțini parametri

Exemple de serii nestaționare

Mers aleatoriu

Exemple de serii nestaționare

Sezonalitate în serie

Exemple de serii nestaționare

Variația mediei sau abaterii standard în timp

Transformarea seriilor nestaționare în serii staționare

Mers aleatoriu
```
plot.plot(SPY)
```

Prima diferență
```
plot.plot(SPY.diff())
```

Transformarea seriilor nestaționare în serii staționare

Sezonalitate
```
plot.plot(HRB)
```

Diferență sezonieră
```
plot.plot(HRB.diff(4))
```

Transformarea seriilor nestaționare în serii staționare

Venituri trimestriale AMZN
```
plt.plot(AMZN)
```

# Log of AMZN Revenues
plt.plot(np.log(AMZN))

# Log, then seasonal difference
plt.plot(np.log(AMZN).diff(4))

Să exersăm!

Analiza seriilor de timp în Python

Preparing Video For Download...