Zgomot Alb

Analiza seriilor de timp în Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Ce este Zgomotul Alb?

• Zgomotul Alb este o serie cu:
  • Medie constantă
  • Varianță constantă
  • Autocorelații nule la toți lagii
• Caz special: dacă datele au distribuție normală, atunci Zgomot Alb Gaussian

Simularea Zgomotului Alb

• Generarea zgomotului alb este foarte simplă

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Cum Arată Zgomotul Alb?

plt.plot(noise)

Autocorelația Zgomotului Alb

plot_acf(noise, lags=50)

Randamentele Bursiere: Aproape de Zgomot Alb

• Funcția de Autocorelație pentru S&P500

Să exersăm!

Analiza seriilor de timp în Python