Autocorelație

Analiza seriilor de timp în Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Ce este autocorelația?

  • Corelația unei serii de timp cu o copie decalată a sa
  • Numită și corelație serială
  • Autocorelație la decalaj unu
Analiza seriilor de timp în Python

Interpretarea autocorelației

  • Revenire la medie - Autocorelație negativă
Analiza seriilor de timp în Python

Interpretarea autocorelației

  • Momentum, sau urmărirea trendului - Autocorelație pozitivă

Analiza seriilor de timp în Python

Cum folosesc traderii autocorelația

  • Acțiuni individuale
    • Autocorelație negativă istorică
    • Măsurată pe orizonturi scurte (zile)
    • Strategie: Cumpărați perdanți, vindeți câștigători
  • Mărfuri și valute
    • Autocorelație pozitivă istorică
    • Măsurată pe orizonturi mai lungi (luni)
    • Strategie: Cumpărați câștigători, vindeți perdanți
Analiza seriilor de timp în Python

Exemplu de autocorelație pozitivă: cursuri de schimb

  • Cursuri de schimb zilnice $\yen$/$ în DataFrame df din FRED
  • Convertiți indexul în datetime
# Convert index to datetime
df.index = pd.to_datetime(df.index)

# Downsample from daily to monthly data
df = df.resample(rule='M').last()

# Compute returns from prices
df['Return'] = df['Price'].pct_change()

# Compute autocorrelation
autocorrelation = df['Return'].autocorr()
print("The autocorrelation is: ",autocorrelation)

The autocorrelation is: 0.0567
Analiza seriilor de timp în Python

Să exersăm!

Analiza seriilor de timp în Python

Preparing Video For Download...