Zgomot alb

Prognoze în R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Zgomot alb

set.seed(3)          # Reproducibility
wn <- ts(rnorm(36))  # White noise
autoplot(wn)         # Plot!

„Zgomotul alb" este o serie de timp cu date iid

ACF pentru zgomot alb

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.008.png

ACF pentru zgomot alb

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.009.png

ACF pentru zgomot alb

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.010.png

ACF pentru zgomot alb

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.011.png

Exemplu: Porci sacrificați

pigs <- window(pigs, start=1990)
autoplot(pigs/1000) +
  xlab("Year") +
  ylab("thousands") +
  ggtitle("Monthly number of pigs slaughtered in Victoria")

Exemplu: Porci sacrificați

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.017.png

Exemplu: Porci sacrificați

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.018.png

Exemplu: Porci sacrificați

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.019.png

Testul Ljung-Box

Testul Ljung-Box analizează primele h valori de autocorelație împreună.

Un test semnificativ (valoare p mică) indică faptul că datele probabil nu sunt zgomot alb.

Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Lj")

Box-Ljung test
data:  pigs
X-squared = 634.15, df = 24, p-value < 2.2e-16

Rezumat: zgomot alb

Zgomotul alb este o serie de timp complet aleatoare
Putem testa dacă o serie este zgomot alb prin ACF sau testul Ljung-Box

Să exersăm!

Prognoze în R