Analiza seriilor de timp în R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Serii de timp observate:
Staționaritate slabă: medie, varianță, covarianță constante în timp.
$Y_1, Y_2$, ...este un proces slab staționar dacă:
Covarianța lui $ Y_t$ și $ Y_s$ este aceeași (constantă) pentru orice $ \vert t - s \vert = h$, pentru orice $ h$.
$$ Cov(Y_2, Y_5) = Cov(Y_7, Y_{10})$$
deoarece fiecare pereche este separată prin trei unități de timp.
Un proces staționar poate fi modelat cu mai puțini parametri.
De exemplu, nu avem nevoie de o speranță diferită pentru fiecare $ Y_t$; toți au o speranță comună, $ \mu$.
Multe serii de timp financiare nu prezintă staționaritate, însă:
Ratele inflației și variațiile ratelor inflației:

Analiza seriilor de timp în R