Covarianță și corelație

Analiza seriilor de timp în R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Prețurile acțiunii A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Prețurile acțiunii B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Covarianța acțiunilor A și B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Corelații

• Versiune standardizată a covarianței
• +1: relație liniară perfect pozitivă
• -1: relație liniară perfect negativă
• 0: nicio asociere liniară

Corelația acțiunilor A și B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Covarianță și corelație: randamente logaritmice

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Covarianță și corelație: randamente logaritmice

Hai să exersăm!

Analiza seriilor de timp în R