Frecvența de eșantionare

Analiza seriilor de timp în R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Frecvența de eșantionare: exactă

  • Unele serii de timp sunt exact uniform eșantionate.

Analiza seriilor de timp în R

Frecvența de eșantionare: aproximativă

  • Unele serii de timp sunt doar aproximativ uniform eșantionate.

Analiza seriilor de timp în R

Frecvența de eșantionare: valori lipsă

  • Unele serii de timp sunt uniform eșantionate, dar cu valori lipsă.

Analiza seriilor de timp în R

Ipoteze de bază

Ipoteze simplificatoare pentru serii de timp:

  • Observațiile consecutive sunt egal spațiate.
  • Se aplică un index de observație în timp discret.
  • Aceasta poate fi valabilă doar aproximativ.

Ex. Randamentele logaritmice zilnice ale acțiunilor pot fi disponibile doar în zilele lucrătoare.

Ex. Valorile lunare ale IPC sunt egal spațiate pe luni, nu pe zile.

Analiza seriilor de timp în R

Frecvența de eșantionare: funcții R

  • Funcții R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Analiza seriilor de timp în R

Hai să exersăm!

Analiza seriilor de timp în R

Preparing Video For Download...