Analiza seriilor de timp în R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Random Walk (RW) este un exemplu simplu de proces nestaționar.
Un pas aleator are:
Grafice de serii de timp pentru pasul aleator:

Recursia pasului aleator:
$$Today = Yesterday + Noise$$
Mai formal:
$$ Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$$
unde $\epsilon_t$ este zgomot alb (WN) cu medie zero.
Simularea necesită un punct inițial $Y_0$.
Un singur parametru: varianța WN $\sigma^{2}_{\epsilon}$.
Procesul de pas aleator:
$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$$
unde $\epsilon_t$ este WN cu medie zero
Deoarece $Y_t - Y_{t-1} = \epsilon_t \rightarrow $ diff(Y) este WN

Pasul aleator cu derivă:
$$Today = Constant + Yesterday + Noise$$
Mai formal: $$Y_t = c + Y_{t-1} + \epsilon_t$$
unde $\epsilon_t$ este zgomot alb (WN) cu medie zero.
Grafice de serii de timp pentru pasul aleator cu derivă:

Analiza seriilor de timp în R