Înțelegerea riscului de credit

Modelarea Riscului de Credit în Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

Ce este riscul de credit?

  • Posibilitatea ca un împrumutat să nu ramburseze integral suma
  • Diferența de risc calculată între un împrumut acordat și o obligațiune de stat
  • Nerespectarea obligației de rambursare se numește default
  • Probabilitatea de default se notează PD (Probability of Default)
Modelarea Riscului de Credit în Python

Ce este riscul de credit?

  • Posibilitatea ca un împrumutat să nu ramburseze integral suma
  • Diferența de risc calculată între un împrumut acordat și o obligațiune de stat
  • Nerespectarea obligației de rambursare se numește default
  • Probabilitatea de default se notează PD (Probability of Default)
Plată Dată plată Statut împrumut
$100 15 iun. Non-Default
$100 15 iul. Non-Default
$0 15 aug. Default
Modelarea Riscului de Credit în Python

Pierderea așteptată

  • Suma în dolari pierdută de firmă ca urmare a unui default
  • Trei componente principale:
    • Probabilitatea de default (PD)
    • Expunerea la default (EAD)
    • Pierderea în caz de default (LGD)

Formula pierderii așteptate:

expected_loss = PD * EAD * LGD
Modelarea Riscului de Credit în Python

Tipuri de date utilizate

Două tipuri principale de date utilizate:

  • Date de aplicație
  • Date comportamentale
Aplicație Comportamentale
Rata dobânzii Durata angajării
Clasă Default istoric
Sumă Venit
Modelarea Riscului de Credit în Python

Coloanele din date

  • Combinație de date comportamentale și de aplicație
  • Conțin coloane care simulează date din biroul de credit
Coloană Coloană
Venit Clasă împrumut
Vârstă Sumă împrumut
Tip locuință Rata dobânzii
Durata angajării Statut împrumut
Scopul împrumutului Default istoric
Procent din venit Istoricul creditului
Modelarea Riscului de Credit în Python

Explorare cu tabele încrucișate

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Tabel încrucișat pentru tipul de locuință și statutul împrumutului cu rata medie a dobânzii

Modelarea Riscului de Credit în Python

Explorare vizuală

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Grafic de dispersie pentru rata dobânzii și venitul personal

Modelarea Riscului de Credit în Python

Să exersăm!

Modelarea Riscului de Credit în Python

Preparing Video For Download...