Mersuri aleatoare

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Mersuri aleatoare

În finanțe, mersurile aleatoare sunt de obicei mai simple decât în fizică:

Mersuri aleatoare în Python

Presupunând că StockReturns este o serie de timp a randamentelor acțiunilor.

Pentru a simula un mers aleator:

mu = np.mean(StockReturns)
std = np.std(StockReturns)
T = 252
S0 = 10
rand_rets = np.random.normal(mu, std, T) + 1
forecasted_values = S0 * (rand_rets.cumprod())
forecasted_values

array([ 9.71274884,  9.72536923, 10.03605425 ... ])

Simulări Monte Carlo

O serie de simulări Monte Carlo pentru un singur activ, pornind de la prețul de 10$ la T0. Prognoze pentru 1 an (252 zile de tranzacționare pe axa x):

VaR Monte Carlo în Python

Pentru a calcula VaR(95) din 100 de simulări Monte Carlo:

mu = 0.0005
vol = 0.001
 T = 252
sim_returns = []
for i in range(100):
    rand_rets = np.random.normal(mu, vol, T)
    sim_returns.append(rand_rets)
var_95 = np.percentile(sim_returns, 5)
var_95

-0.028

Să exersăm!

Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python