Sharpe maxim vs. volatilitate minimă

Introducere în analiza portofoliului în Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Vă amintiți de Frontiera Eficientă?

$$ Grafic al frontierei eficiente

Diagramă cu opțiunile din PyPortfolioOpt

Portofoliu cu Sharpe maxim: cel mai mare raport Sharpe pe EF

from pypfopt.efficient_frontier import EfficientFrontier

# Calculate the Efficient Frontier with mu and S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)
raw_weights = ef.max_sharpe()

# Get interpretable weights 
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.01269,'AAPL': 0.09202,'FB': 0.19856,
 'BABA': 0.09642,'AMZN': 0.07158,'GE': 0.02456,...}

# Get performance numbers
ef.portfolio_performance(verbose=True)

Expected annual return: 33.0%
Annual volatility: 21.7%
Sharpe Ratio: 1.43

Portofoliu cu volatilitate minimă: cel mai scăzut nivel de risc pe EF

# Calculate the Efficient Frontier with mu and S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)

raw_weights = ef.min_volatility()

# Get interpretable weights and performance numbers
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.05664, 'AAPL': 0.087, 'FB': 0.1591,
'BABA': 0.09784, 'AMZN': 0.06986, 'GE': 0.0123,...}

ef.portfolio_performance(verbose=True)

Expected annual return: 17.4%
Annual volatility: 13.2%
Sharpe Ratio: 1.28

Grafic al frontierei eficiente cu portofoliile de volatilitate minimă și Sharpe maxim indicate

Grafic al frontierei eficiente cu portofoliile de volatilitate minimă și Sharpe maxim indicate

Introducere în analiza portofoliului în Python