Bun venit la Analiza Portofoliului!

Introducere în analiza portofoliului în Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Bună! Mă numesc Charlotte

Charlotte Werger

Introducere în analiza portofoliului în Python

Ce este un portofoliu

Un portofoliu de cinci acțiuni americane

Introducere în analiza portofoliului în Python

De ce avem nevoie de analiza portofoliului

Grafice legate de analiza portofoliului

Introducere în analiza portofoliului în Python

Portofoliu vs. fond vs. indice

  • Portofoliu: o colecție de investiții (acțiuni, obligațiuni, mărfuri, alte fonduri), deținută adesea de o persoană fizică

  • Fond: un grup de investiții administrat de un manager profesionist. Investitorii individuali cumpără „unități" ale fondului, iar managerul investește banii

  • Indice: un eșantion reprezentativ al pieței, ex. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Introducere în analiza portofoliului în Python

Investiție activă versus pasivă

  • Investiție pasivă: urmărirea unui benchmark cât mai îndeaproape
  • Investiție activă: pariuri active care se abat de la un benchmark
  • Strategii exclusiv long: abateri mici de la un benchmark
  • Fonduri speculative: fără benchmark, ci „strategii de randament total"

$$ $$

Investitor activ versus pasiv

Introducere în analiza portofoliului în Python

Diversificare

  1. Investițiile într-o singură acțiune vă expun la: schimbări bruște de management, performanțe financiare slabe, economie fragilă, declin sectorial etc.
  2. O diversificare bună combină acțiuni diferite: risc, ciclice, contraciclice, sector, țară

Diversificarea ouălor în trei coșuri

Introducere în analiza portofoliului în Python

Strategii tipice de portofoliu

  • Portofolii cu pondere egală
  • Portofolii ponderate după capitalizare de piață
  • Portofolii optimizate risc-randament

Ponderi portofoliu cu pondere egală și capitalizare de piață

Introducere în analiza portofoliului în Python

Să exersăm!

Introducere în analiza portofoliului în Python

Preparing Video For Download...