Drawdown

Tranzacționare financiară în Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Ce este un drawdown?

Un drawdown reprezintă scăderea de la vârf la minim a unui activ sau cont de tranzacționare într-o perioadă dată.

Grafic drawdown

Drawdown maxim

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Valoarea de vârf înainte de cea mai mare scădere

$V_l$: Valoarea minimă înainte de un nou maxim

Exemplu drawdown maxim

Drawdown maxim

= (Valoarea punctului A - valoarea punctului D)/Valoarea punctului A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Obținerea drawdown-urilor din statisticile backtestului

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Rata Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Cu cât rata Calmar este mai mare, cu atât strategia are performanțe mai bune ajustate la risc.
În general, o rată Calmar mai mare de 3 este considerată excelentă.

Calcularea manuală a ratei Calmar

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Obținerea ratei Calmar din statisticile backtestului

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în Python