Calcularea ratiourilor financiare cu pandas

Analiza situațiilor financiare în Python

Rohan Chatterjee

Risk Modeler

Structura datelor din bilanț

Datele din bilanț sunt încărcate într-un DataFrame pandas numit balance_sheet.


----CODE_GLUE----
```print(balance_sheet.head())

----CODE_GLUE---- ` O imagine care arată primele rânduri ale DataFrame-ului balance_sheet.

Calcularea ratioul curent

balance_sheet["current_ratio"] = balance_sheet["Total Current Assets"] / 
                                 balance_sheet["Total Current Liabilities"]
print(balance_sheet.head())

O imagine care arată DataFrame-ul balance_sheet cu coloana current_ratio adăugată.

Utilizarea .groupby() pentru rezultate pe grup

Pentru a obține ratioul curent mediu pe industrie:

balance_sheet.groupby("comp_type")["current_ratio"].mean()

O imagine care arată ratioul curent mediu pe industrii.

Utilizarea .groupby() pentru rezultate pe grup

balance_sheet.groupby(["Year","comp_type"])["current_ratio"].mean()

O imagine care arată ratioul curent mediu pe industrie și an.

Utilizarea groupby().transform()

.transform() poate fi utilizat după .groupby() pentru a adăuga rezultatul grupării la rânduri, în funcție de grupul din care fac parte.

balance_sheet["industry_curr_ratio"] = 
          balance_sheet.groupby([
          "Year","comp_type"])["current_ratio"].transform("mean")
print(balance_sheet.head())

O imagine care arată ratioul curent mediu pe industrie și an, adăugat în DataFrame-ul balance_sheet.

Utilizarea .groupby().transform()

balance_sheet["relative_diff"] = 
                            (balance_sheet["current_ratio"] / 
                             balance_sheet["industry_curr_ratio"]) - 1

Un DataFrame care arată diferența relativă dintre ratioul curent al companiei și cel al industriei.

Utilizarea .isin()

.isin() utilizat pentru filtrarea datelor.
Exemplu: filtrarea unui DataFrame pentru companiile fmcg și tech în 2019 și 2020:

fmcg_2019 = balance_sheet.loc[
            (balance_sheet["Year"].isin([2019,2020])) &
            (balance_sheet["comp_type"].isin(["tech","fmcg"]))
                            ]

Să exersăm!

Analiza situațiilor financiare în Python