PerformanceAnalytics

Introducere în analiza portofoliului în R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Provocarea practicianului

  • În practică, serii de timp ale randamentelor portofoliului
  • Istoric mai lung → mai multe informații despre portofoliu
  • Pachet recomandat: PerformanceAnalytics
Introducere în analiza portofoliului în R

Creatorii pachetului

  • PerformanceAnalytics este pachetul de referință pentru analiza randamentelor portofoliului în R

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Introducere în analiza portofoliului în R

Calcularea randamentelor

  • Return.calculate: calculează randamentele activelor

  • Return.portfolio: calculează randamentul portofoliului

  • Return.calculate(prices)

    • obiect de tip xts

  • Format dată: YYYY-MM-DD

Introducere în analiza portofoliului în R

Calcularea randamentelor

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Introducere în analiza portofoliului în R

Dinamica ponderilor portofoliului

ch_1_video_4.002.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Dinamica ponderilor portofoliului

ch_1_video_4.003.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Randamentele portofoliului

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Trei argumente de specificat:
    • date privind randamentele
    • ponderi
    • reechilibrare
Introducere în analiza portofoliului în R

Să exersăm!

Introducere în analiza portofoliului în R

Preparing Video For Download...