Evaluare în eșantion vs. în afara eșantionului
Introducere în analiza portofoliului în R
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam
Vești proaste: eroarea de estimare
- Limitare a alocării bazate pe date:
Vești proaste: eroarea de estimare
- Limitare a alocării bazate pe date:
Vești proaste: eroarea de estimare
- Limitare a alocării bazate pe date:
Vești bune: oportunități
- Nu ignorați eroarea de estimare
- Utilizați analiza pe eșantion divizat pentru o evaluare realistă a performanței portofoliului
Vești bune: oportunități
- Nu ignorați eroarea de estimare
- Utilizați analiza pe eșantion divizat pentru o evaluare realistă a performanței portofoliului
Vești bune: oportunități
- Nu ignorați eroarea de estimare
- Utilizați analiza pe eșantion divizat pentru o evaluare realistă a performanței portofoliului
Vești bune: oportunități
- Nu ignorați eroarea de estimare
- Utilizați analiza pe eșantion divizat pentru o evaluare realistă a performanței portofoliului
Fără bias de anticipare în ponderile optimizate
- Designul pe eșantion divizat corespunde investitorului care:
Fără bias de anticipare în ponderile optimizate
- Designul pe eșantion divizat corespunde investitorului care:
- Funcția
window()pentru analiza pe eșantion divizat în R
