Variația temporală a performanței portofoliului

Introducere în analiza portofoliului în R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Tauri & urși

  • Ciclul economic, știrile și variațiile psihologiei pieței influențează piața

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Grupuri de volatilitate ridicată și scăzută

ch_2_video_3.001.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.002.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.003.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.004.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.005.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.006.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.007.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.008.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Statistici de performanță în acțiune

ch_2_video_3.009.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.010.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.011.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.012.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.013.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.014.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.015.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Eșantioane glisante de estimare

  • Eșantioane glisante de K observații:
    • Se elimină cea mai veche și se adaugă cea mai recentă

ch_2_video_3.016.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Calculul performanței glisante

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Introducere în analiza portofoliului în R

Alegerea lungimii ferestrei

  • Necesită echilibru între zgomot (eșantioane lungi) și actualitate (eșantioane scurte)
  • Subperioadele mai lungi atenuează maximele și minimele
  • Subperioadele mai scurte oferă mai multe informații recente
Introducere în analiza portofoliului în R

Să exersăm!

Introducere în analiza portofoliului în R

Preparing Video For Download...