Backtesting modelului GARCH

Modele GARCH în Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Metodă de evaluare a capacității de prognoză a modelului

  • Compară predicțiile modelului cu datele istorice reale

Modele GARCH în Python

În eșantion vs. în afara eșantionului

  • În eșantion: ajustarea modelului

  • În afara eșantionului: backtesting

Modele GARCH în Python

MAE

Eroarea absolută medie

Ecuația MAE

Modele GARCH în Python

MSE

Eroarea pătratică medie

Ecuația MSE

Modele GARCH în Python

Calculul MAE și MSE în Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Modele GARCH în Python

Să exersăm!

Modele GARCH în Python

Preparing Video For Download...