Felicitări!

Modele GARCH în Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Ați reușit

• Ajustarea modelelor GARCH
• Realizarea prognozelor de volatilitate
• Evaluarea performanței modelului
• GARCH în practică: VaR, covarianță, Beta

Pași următori

• Analiza seriilor de timp
• Modele ARIMA (AutoRegresive Integrate cu Medii Mobile)
• CAPM (Modelul de evaluare a activelor de capital)
• Optimizarea portofoliului

Mult succes și continuați să vă îmbunătățiți!

Modele GARCH în Python