Specificații ale modelului pentru medie
Modele GARCH în Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Medie constantă implicit
- Media
constant: funcționează bine cu majoritatea datelor financiare
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Ipoteza mediei zero
- Media
zero: se utilizează când media a fost modelată separat
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
Medie autoregresivă
- Media
AR: modelarea mediei ca proces autoregresiv (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
