Curba ROC

Modelarea riscului de credit în R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Până acum

Tabel/curbă de strategie: presupune totuși o ipoteză
Care este modelul „optim global"?

Matricea de confuzie

$$

Statutul real al creditului vs. predicția modelului

	Fără default (0)	Default (1)
Fără default (0)	TN	FP
Default (1)	FN	TP

$$

$\text{Acuratețe} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Acuratețe?

$$

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.21.14 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.21.58 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.22.11 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.22.22 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.22.35 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.22.45 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Curba ROC

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.22.54 PM.png

$$

$\text{Sensibilitate} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificitate} = \frac{TN}{TN + FP}$

Care este mai bun?

Captură de ecran 2020-06-22 la 6.23.06 PM.png

AUC curbă ROC A = 0.75
AUC curbă ROC B = 0.78

Să exersăm!

Modelarea riscului de credit în R

Preparing Video For Download...