Agregarea la frecvență mai mică

Importul și gestionarea datelor financiare în R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Date cu frecvență mică

Marcajele temporale au rezoluție prea mare
Reprezentați primul trimestru din 2017
- "2017-01-01"(primul)
- "2017-03-31" (ultimul)
- "2017-02-01" (mijlocul)

Exemplu

Comparați rata zilnică a titlurilor de trezorerie pe 10 ani cu PIB-ul SUA (trimestrial)
Simboluri FRED:
- DGS10
- GDP

Îmbinarea datelor agregate cu datele de frecvență mică

# Aggregate to quarterly
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Merge quarterly aggregate with quarterly GDP
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Clase de dată-timp cu frecvență mică

yearmon() pentru date lunare
yearqtr() pentru date trimestriale

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Conversia indexului la cea mai mică frecvență

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Merging 'just works'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Aliniere la marcajul temporal de început de perioadă

# Last observation carried backward
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subset by beginning-of-period index
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Să exersăm!

Importul și gestionarea datelor financiare în R