Felicitări! Ați învățat trei limbaje

Modele GARCH în R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Limbajul modelelor GARCH

  • Volatilitatea $ \sigma_t$ și clusterele sale
  • Setul de informații și predicții
  • Ipoteze privind media, varianța și distribuția
  • Efectul de levier și modelul GJR GARCH
  • Asimetrie, cozi groase și distribuția t asimetrică a lui Student
  • Validarea modelului prin eroarea medie pătratică, teste de semnificație, randamente standardizate și testul Ljung-Box
  • Aplicații la valoarea la risc, calculul beta dinamic și optimizarea portofoliilor financiare
Modele GARCH în R

Limbajul rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Multe metode utile sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Modele GARCH în R

@OptimizeRisk

Modele GARCH în R

Preparing Video For Download...