Funcții de moment personalizate

Analiză intermediară a portofoliului în R

Ross Bennett

Instructor

Funcții de moment personalizate

O funcție de moment personalizată este o funcție definită de utilizator

Argumente:
- R pentru randamentele activelor
- portfolio pentru obiectul de specificare a portofoliului
Returnează o listă cu nume, ale cărei elemente reprezintă momentele
- mu: Vectorul randamentelor așteptate
- sigma: Matricea varianță-covarianță
- m3: Matricea de co-asimetrie
- m4: Matricea de co-curtoză

Exemplu: funcție de moment personalizată

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Să exersăm!

Analiză intermediară a portofoliului în R