Recapitulare: structura indicatorilor

Tranzacționare financiară în R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Recapitulare: utilizarea add.indicator()

add.indicator(strategy = strategy.st, name = "SMA",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
                               n = 200),
              label = "SMA200")

Denumirea indicatorilor

Atribuiți indicatorilor nume descriptive
- Ex. Denumiți media mobilă simplă pe 200 de zile „SMA200", nu doar „SMA"
Păstrați numele indicatorilor simple

applyIndicators()

Creează un set de date intermediar cu date de piață și indicatori

test <- applyIndicators(strategy = strategy.st, 
                          mktdata = OHLC(LQD))
head(test, n = 3)

           LQD.Open LQD.High  LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200 
SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126           
2003-01-02 58.37216 58.37216 57.32224  57.49366         NA    
 NA            NA
2003-01-03 57.63829 57.82042 57.45616  57.82042         NA 
 NA            NA
2003-01-06 57.71864 57.79363 57.39724  57.79363         NA        
 NA            NA

tail(test, n = 3)

           LQD.Open LQD.High  LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200 SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126
2015-12-23 113.9586 114.1979 113.8888   114.178   115.1378  115.0177     65.873016
2015-12-24 114.3400 114.5500 114.2000   114.550   115.1258  114.9885     92.857143
2015-12-28 114.3600 114.5600 114.2100   114.410   115.1147  114.9575     80.952381

În quantstrat, etichetele indicatorilor au forma: numele original, un punct și eticheta dvs.

applyIndicators() (continuare)

tail(test, n = 3)

           LQD.Open LQD.High  LQD.Low LQD.Close SMA.SMA200 
SMA.SMA50 DVO.DVO_2_126
2015-12-23 113.9586 114.1979 113.8888   114.178   115.1378  
115.0177     65.873016
2015-12-24 114.3400 114.5500 114.2000   114.550   115.1258  
114.9885     92.857143
2015-12-28 114.3600 114.5600 114.2100   114.410   115.1147  
114.9575     80.952381

În quantstrat, etichetele indicatorilor au forma: numele original, un punct și eticheta dvs.

Mecanisme suplimentare ale indicatorilor

HLC() returnează maximul, minimul și prețul de închidere ca obiect xts

head(HLC(LQD))

           LQD.High  LQD.Low LQD.Close
2002-07-30 52.35639 51.97142  52.03302
2002-07-31 52.48472 52.12541  52.35126
2002-08-01 52.92102 52.51038  52.86456
2002-08-02 53.02368 52.58738  52.97235
2002-08-05 53.20334 52.61818  52.84402
2002-08-06 52.69004 52.40772  52.66437

Mecanisme suplimentare ale indicatorilor

Utilizați object[date/date] cu HLC() pentru a selecta obiecte xts

HLC(LQD["2012-01-01/2012-01-07"])

           LQD.High  LQD.Low LQD.Close
2012-01-03 97.05994 96.63424  96.77897
2012-01-04 97.01737 96.58316  96.85560
2012-01-05 96.85560 96.37881  96.43841
2012-01-06 96.90669 96.54058  96.81303

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în R