Funcții de dimensionare a ordinelor

Tranzacționare financiară în R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Ce sunt regulile?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Specifică cantitatea de cumpărat/vândut dacă orderqty nu este utilizat
Creează dimensiuni dinamice ale ordinelor, spre deosebire de dimensiunea statică a lui orderqty

Ce sunt regulile?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Ce sunt regulile?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Funcția de dimensionare se află în aceeași listă de argumente din ruleSignal
Similară cu apply()

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în R