sigThreshold

Tranzacționare financiară în R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Despre sigThreshold

se ocupă de indicatori delimitați care interacționează cu valori critice (de obicei fixe)
Exemple:
- când DVO scade sub 20
- un indicator cu valoare de probabilitate curentă (între 0 și 1)
- rapoarte mobile centrate pe 0

Structură

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE imită sigCrossover
cross = FALSE imită sigComparison

Exemple

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Exemple

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în R