Capcane ale diverselor sisteme de tranzacționare

Tranzacționare financiară în R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Capcane în dezvoltarea sistemelor de tranzacționare

  • Datele de piață reflectă frica, lăcomia și zgomotul a milioane de participanți

  • „Performanțele trecute nu sunt indicative pentru rezultatele viitoare."

  • Supra-ajustarea pe date istorice (în eșantion) duce la performanțe slabe pe date viitoare (în afara eșantionului)

Tranzacționare financiară în R

Cum să evitați supra-ajustarea

  • Poate cauza eșecul sistemului în viitor

  • Minimizați numărul de parametri!

  • Strategie BUNĂ

  • Strategie SLABĂ

Tranzacționare financiară în R

Stabilitate în raport cu setările sistemului

-Sistemul ar trebui să se comporte similar pentru setări apropiate

Tranzacționare financiară în R

Stabilitate în raport cu setările sistemului

-Sistemul ar trebui să se comporte similar pentru setări apropiate

Tranzacționare financiară în R

Testarea ipotezelor

  • Efectuați teste de ipoteză
    • Există o relație între un indicator și randamentele viitoare?
    • Procesul de semnal generează performanțe superioare?
  • Majoritatea acestora depășesc scopul cursului, dar țineți-le în minte
Tranzacționare financiară în R

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în R

Preparing Video For Download...