Configurarea unei strategii II

Tranzacționare financiară în R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Dimensiunea tranzacției și capitalul inițial

  • Pentru a lucra cu randamente, trebuie să definiți dimensiunea tranzacției și capitalul inițial, pentru a calcula profitul și pierderea
tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize nu trebuie să depășească initeq

Tranzacționare financiară în R

Trei obiecte importante

  • Cont
    • Portofoliu
      • Strategie
Tranzacționare financiară în R

Denumirea contului, portofoliului și strategiei

  • Pentru strategii de bază, este suficient să denumiți contul, portofoliul și strategia cu același nume
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Tranzacționare financiară în R

Eliminarea strategiei existente

  • Dacă strategia a fost deja rulată, trebuie să o eliminați din mediu
rm.strat(strategy.st)
Tranzacționare financiară în R

Inițializați…

  • Portofoliu
  • Cont
  • Ordine
  • Strategie
Tranzacționare financiară în R

Inițializarea portofoliului

  • Inițializarea portofoliului se face cu initPortf()

  • initPortf() necesită numele portofoliului, simbolurile, data de inițializare și moneda

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
Tranzacționare financiară în R

Inițializarea contului

  • Inițializarea contului se face cu initAcct()

  • initAcct() necesită numele contului, portofoliile, data de inițializare, moneda și capitalul inițial

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)
Tranzacționare financiară în R

Inițializarea ordinelor

  • Inițializarea ordinelor se face cu initOrders()

  • initOrders() necesită numele portofoliului și data de inițializare

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Tranzacționare financiară în R

Inițializarea strategiei

  • Inițializarea strategiei se face cu strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Tranzacționare financiară în R

Prezentare generală

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Tranzacționare financiară în R

Să exersăm!

Tranzacționare financiară în R

Preparing Video For Download...