Введение в курс

Анализ временных рядов на Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Пример временного ряда: Google Trends

Пример временного ряда: климатические данные

Пример временного ряда: квартальная прибыль

Пример нескольких рядов: природный газ и мазут

Цели курса

• Изучить модели временных рядов
• Подогнать данные под модель временного ряда
• Использовать модели для прогнозирования
• Освоить соответствующие статистические пакеты Python
• Рассмотреть конкретные примеры применения моделей

Полезные инструменты pandas

• Преобразование индекса в формат datetime

    df.index = pd.to_datetime(df.index)
  

• Построение графиков

    df.plot()
  

• Срезы данных

    df['2012']
  

Полезные инструменты pandas

• Объединение двух DataFrame

    df1.join(df2)
  

• Ресэмплинг данных (например, из дневных в недельные)

    df = df.resample(rule='W').last()
  

Дополнительные функции pandas

• Вычисление процентных изменений и разностей временного ряда

    df['col'].pct_change()
    df['col'].diff()
  

• Метод корреляции Series в pandas

    df['ABC'].corr(df['XYZ'])
  

• Автокорреляция в pandas

    df['ABC'].autocorr()
  

Давайте потренируемся!

Анализ временных рядов на Python