Белый шум

Анализ временных рядов на Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Что такое белый шум?

• Белый шум — это ряд со следующими свойствами:
  • Постоянное среднее
  • Постоянная дисперсия
  • Нулевые автокорреляции на всех лагах
• Частный случай: если данные имеют нормальное распределение — гауссов белый шум

Симуляция белого шума

• Сгенерировать белый шум очень просто

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Как выглядит белый шум?

plt.plot(noise)

Автокорреляция белого шума

plot_acf(noise, lags=50)

Доходность фондового рынка: близко к белому шуму

• Функция автокорреляции для индекса S&P500

Давайте потренируемся!

Анализ временных рядов на Python