Добро пожаловать на курс!

Анализ временных рядов в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Введение

  • Временной ряд: последовательность данных в хронологическом порядке.
  • Данные часто записываются последовательно, с течением времени.
  • Временные ряды встречаются повсюду.

Анализ временных рядов в R

Пример временного ряда

Ежемесячные значения индекса потребительских цен (ИПЦ):

Анализ временных рядов в R

Данные временных рядов

  • В R данные временных рядов содержат дату или метку времени.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
Анализ временных рядов в R

Графики временных рядов

plot(Time_Series)

Анализ временных рядов в R

Базовые модели временных рядов

  • Белый шум (WN)
  • Случайное блуждание (RW)
  • Авторегрессия (AR)
  • Простое скользящее среднее (MA)
Анализ временных рядов в R

Графики временных рядов

Анализ временных рядов в R

Preparing Video For Download...