Анализ временных рядов в R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Наблюдаемые временные ряды:
Слабая стационарность: среднее, дисперсия и ковариация постоянны во времени.
$Y_1, Y_2$, ... является слабо стационарным процессом, если:
Ковариация $ Y_t$ и $ Y_s$ одинакова (постоянна) для всех $ \vert t - s \vert = h$ при любом$ h$.
$$ Cov(Y_2, Y_5) = Cov(Y_7, Y_{10})$$
поскольку каждая пара разделена тремя единицами времени.
Стационарный процесс можно описать меньшим числом параметров.
Например, не нужно задавать отдельное математическое ожидание для каждого $ Y_t$ — все они имеют общее ожидание $ \mu$.
Многие финансовые временные ряды не являются стационарными. Однако:
Уровень инфляции и изменения уровня инфляции:

Анализ временных рядов в R