Ковариация и корреляция

Анализ временных рядов в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Цены акции A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Цены акции B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Ковариация акций A и B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Корреляция

• Стандартизированная версия ковариации
• +1: идеальная положительная линейная зависимость
• -1: идеальная отрицательная линейная зависимость
• 0: отсутствие линейной связи

Корреляция акций A и B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Ковариация и корреляция: логарифмические доходности

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Ковариация и корреляция: логарифмические доходности

Давайте потренируемся!

Анализ временных рядов в R