Частота дискретизации

Анализ временных рядов в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Частота дискретизации: точная

  • Некоторые временные ряды имеют строго равномерный шаг.

Анализ временных рядов в R

Частота дискретизации: приближённая

  • Некоторые временные ряды имеют лишь приближённо равномерный шаг.

Анализ временных рядов в R

Частота дискретизации: пропущенные значения

  • Некоторые временные ряды равномерны, но содержат пропущенные значения.

Анализ временных рядов в R

Основные допущения

Упрощающие допущения для временных рядов:

  • Последовательные наблюдения равноудалены по времени.
  • Используется дискретный индекс наблюдений.
  • Это условие может выполняться лишь приближённо.

Пример: дневная логдоходность акций может быть доступна только по будням.

Пример: значения ИПЦ за месяц равноудалены по месяцам, но не по дням.

Анализ временных рядов в R

Частота дискретизации: функции R

  • Функции R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Анализ временных рядов в R

Давайте потренируемся!

Анализ временных рядов в R

Preparing Video For Download...