Понятие кредитного риска

Моделирование кредитного риска на Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

Что такое кредитный риск?

  • Вероятность того, что заёмщик не вернёт долг полностью
  • Рассчитывается как разница в риске между кредитованием и государственными облигациями
  • Если заёмщик не погашает кредит, наступает дефолт
  • Вероятность того, что заёмщик допустит дефолт, называется вероятностью дефолта (PD)
Моделирование кредитного риска на Python

Что такое кредитный риск?

  • Вероятность того, что заёмщик не вернёт долг полностью
  • Рассчитывается как разница в риске между кредитованием и государственными облигациями
  • Если заёмщик не погашает кредит, наступает дефолт
  • Вероятность того, что заёмщик допустит дефолт, называется вероятностью дефолта (PD)
Платёж Дата платежа Статус кредита
$100 15 июн Без дефолта
$100 15 июл Без дефолта
$0 15 авг Дефолт
Моделирование кредитного риска на Python

Ожидаемые потери

  • Сумма, которую организация теряет в результате дефолта по кредиту
  • Три основных компонента:
    • Вероятность дефолта (PD)
    • Величина позиции под риском (EAD)
    • Потери при дефолте (LGD)

Формула ожидаемых потерь:

expected_loss = PD * EAD * LGD
Моделирование кредитного риска на Python

Типы используемых данных

Два основных типа используемых данных:

  • Данные заявки
  • Поведенческие данные
Данные заявки Поведенческие данные
Процентная ставка Стаж работы
Категория кредита История дефолтов
Сумма кредита Доход
Моделирование кредитного риска на Python

Столбцы набора данных

  • Сочетание поведенческих данных и данных заявки
  • Содержат столбцы, имитирующие данные кредитного бюро
Столбец Столбец
Доход Категория кредита
Возраст Сумма кредита
Форма владения жильём Процентная ставка
Стаж работы Статус кредита
Цель кредита История дефолтов
Доля дохода Длина кредитной истории
Моделирование кредитного риска на Python

Анализ с помощью перекрёстных таблиц

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Перекрёстная таблица: форма владения жильём и статус кредита со средней процентной ставкой

Моделирование кредитного риска на Python

Анализ с помощью визуализации

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Диаграмма рассеяния: процентная ставка по кредиту и доход заёмщика

Моделирование кредитного риска на Python

Давайте потренируемся!

Моделирование кредитного риска на Python

Preparing Video For Download...