Понимание риска

Введение в управление портфельными рисками на Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Итоги

  • Моменты и распределения
  • Состав портфеля
  • Корреляция и ковариация
  • Оптимизация по Марковицу
  • Бета и CAPM
  • Факторное моделирование Fama–French
  • Альфа
  • Стоимость под риском
  • Метод Монте-Карло
Введение в управление портфельными рисками на Python

Удачи!

Введение в управление портфельными рисками на Python

Preparing Video For Download...