Машинное обучение в финансах

Машинное обучение для финансов на Python

Nathan George

Data Science Professor

Машинное обучение в финансах

Прогнозируемая прибыль AMD source: https://www.zacks.com/stock/quote/AMD
JPM report: https://valuesimplex.com/articles/JPM.pdf

Машинное обучение для финансов на Python

Цена закрытия AMD

Машинное обучение для финансов на Python

График волатильности

Машинное обучение для финансов на Python

Знакомство с данными

print(amd_df.head())

            Adj_Close  Adj_Volume
Date                             
1999-03-10      8.690   4871800.0
1999-03-11      8.500   3566600.0
1999-03-12      8.250   4126800.0
1999-03-15      8.155   3006400.0
1999-03-16      8.500   3511400.0
Машинное обучение для финансов на Python

График цены закрытия и объёма

Машинное обучение для финансов на Python

Графики разведочного анализа

amd_df['Adj_Close'].plot()
plt.show()

Цена закрытия AMD

# clears the plot area
plt.clf()
vol = amd_df['Adj_Volume']
vol.plot.hist(bins=50)
plt.show()

Гистограмма объёма

Машинное обучение для финансов на Python
amd_df['10d_close_pct'] = amd_df['Adj_Close'].pct_change(10)

amd_df['10d_close_pct'].plot.hist(bins=50)
plt.show()

Гистограмма процентных изменений

Машинное обучение для финансов на Python
amd_df['10d_future_close'] = amd_df['Adj_Close'].shift(-10)

amd_df['10d_future_close_pct'] = amd_df['10d_future_close'].pct_change(10)

Сдвинутые данные и процентные изменения

Машинное обучение для финансов на Python
corr = amd_df.corr()
print(corr)

                      10d_future_close_pct  10d_future_close  10d_close_pct  \
10d_future_close_pct              1.000000          0.070742       0.030402   
10d_future_close                  0.070742          1.000000       0.082828   
10d_close_pct                     0.030402          0.082828       1.000000   
Adj_Close                        -0.083982          0.979345       0.073843   
Adj_Volume                       -0.024456         -0.122473       0.044537   

                      Adj_Close  Adj_Volume  
10d_future_close_pct  -0.083982   -0.024456  
10d_future_close       0.979345   -0.122473  
10d_close_pct          0.073843    0.044537  
Adj_Close              1.000000   -0.119437  
Adj_Volume            -0.119437    1.000000
Машинное обучение для финансов на Python

График корреляции по исходным ценам

Машинное обучение для финансов на Python

Полный график корреляции

Машинное обучение для финансов на Python

График высокой корреляции

Машинное обучение для финансов на Python

Давайте потренируемся!

Машинное обучение для финансов на Python

Preparing Video For Download...