Инструменты анализа портфеля

Введение в анализ портфеля на Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Профессиональные инструменты анализа портфеля

Скриншот профессионального инструмента управления портфелем

Бэктестинг стратегии

Бэктестинг: проверьте стратегию на исторических данных и оцените её результаты
Стратегия работает на исторических данных: это не гарантирует успеха в будущем — рынки меняются

Результаты бэктеста портфеля в сравнении с индексом

Инструмент pyfolio от Quantopian

$ $

Логотип Quantopian

$ $ Логотип Pyfolio

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Анализ доходности и рисков в Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Отчёт Pyfolio

Таблица доходности в отчёте Pyfolio

Скользящий коэффициент Шарпа в отчёте Pyfolio

График просадки в отчёте Pyfolio

Позиции и экспозиции в Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

Результаты отчёта по экспозициям

Топ-10 позиций в отчёте Pyfolio

$ $

Распределение по секторам в отчёте Pyfolio

Давайте потренируемся!

Введение в анализ портфеля на Python