SARIMA и Box-Jenkins

Модели ARIMA в Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Модели ARIMA в Python

Box-Jenkins для сезонных данных

  • Определить, является ли ряд сезонным
  • Найти сезонный период
  • Выбрать преобразования для обеспечения стационарности
    • Сезонное и несезонное дифференцирование
    • Другие преобразования

Модели ARIMA в Python

Смешанное дифференцирование

  • D должно быть равно 0 или 1
  • d + D должно быть в диапазоне 0–2

Модели ARIMA в Python

Слабая и выраженная сезонность

  • Слабый сезонный паттерн
  • Сезонное дифференцирование — при необходимости

  • Выраженный сезонный паттерн
  • Сезонное дифференцирование обязательно
Модели ARIMA в Python

Аддитивная и мультипликативная сезонность

  • Аддитивный ряд = тренд + сезонность
  • Дифференцирование выполняется стандартным образом

  • Мультипликативный ряд = тренд × сезонность
  • Сначала применяется логарифмирование — np.log
Модели ARIMA в Python

От мультипликативной к аддитивной сезонности

Модели ARIMA в Python

Давайте потренируемся!

Модели ARIMA в Python

Preparing Video For Download...