Введение в ACF и PACF

Модели ARIMA в Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Мотивация

Модели ARIMA в Python

ACF и PACF

  • ACF — функция автокорреляции
  • PACF — функция частичной автокорреляции
Модели ARIMA в Python

Что такое ACF

  • автокорреляция лага 1 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
  • автокорреляция лага 2 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
  • ...
  • автокорреляция лага n $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$
Модели ARIMA в Python

Что такое ACF

Модели ARIMA в Python

Что такое PACF

Модели ARIMA в Python

Выбор порядка модели с помощью ACF и PACF

  • модель AR(2) $\rightarrow$

Модели ARIMA в Python

Выбор порядка модели с помощью ACF и PACF

  • модель MA(2) $\rightarrow$

Модели ARIMA в Python

Выбор порядка модели с помощью ACF и PACF

Модели ARIMA в Python

Выбор порядка модели с помощью ACF и PACF

Модели ARIMA в Python

Реализация на Python

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()
Модели ARIMA в Python

Реализация на Python

Модели ARIMA в Python

Избыточное/недостаточное дифференцирование и ACF и PACF

Модели ARIMA в Python

Избыточное/недостаточное дифференцирование и ACF и PACF

Модели ARIMA в Python

Давайте потренируемся!

Модели ARIMA в Python

Preparing Video For Download...