Просадка

Финансовый трейдинг на Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Что такое просадка?

Просадка — это снижение от пика до минимума за определённый период для актива или торгового счёта.

График просадки

Максимальная просадка

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Пиковое значение перед наибольшим падением

$V_l$: Минимальное значение перед новым максимумом

Пример максимальной просадки

Максимальная просадка

= (значение точки A - значение точки D) / значение точки A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Получение просадок из статистики бэктеста

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Коэффициент Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Чем выше коэффициент Calmar, тем лучше стратегия показала себя с поправкой на риск.
Как правило, значение коэффициента Calmar выше 3 считается отличным результатом.

Ручной расчёт коэффициента Calmar

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Получение коэффициента Calmar из статистики бэктеста

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на Python