Индикатор волатильности: полосы Боллинджера

Финансовый трейдинг на Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Что такое полосы Боллинджера?

Разработаны Джоном Боллинджером
- «Bollinger on Bollinger Bands»

Измеряют волатильность цены
Состоят из трёх линий:
- Средняя полоса: простая скользящая средняя за n периодов
- Верхняя полоса: k стандартных отклонений выше средней
- Нижняя полоса: k стандартных отклонений ниже средней

Интерпретация полос Боллинджера

Чем шире полосы, тем выше волатильность цены актива.

Позволяют определить, завышена или занижена цена в относительном выражении:
- Относительно высокая: цена близка к верхней полосе
- Относительно низкая: цена близка к нижней полосе

Реализация полос Боллинджера в Python

# Define the Bollinger Bands
upper, mid, lower = talib.BBANDS(stock_data['Close'],
                                 nbdevup=2,
                                 nbdevdn=2,
                                 timeperiod=20)

Построение графика полос Боллинджера

import matplotlib.pyplot as plt

# Plot the Bollinger Bands 
plt.plot(stock_data['Close'], label='Price')
plt.plot(upper, label="Upper band")
plt.plot(mid, label='Middle band')
plt.plot(lower, label='Lower band')


# Customize and show the plot
plt.title('Bollinger Bands')
plt.legend()
plt.show()

График полос Боллинджера

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на Python