Центрирование бутстрап-распределения для проверки гипотез

Статистический вывод для числовых данных в R

Mine Cetinkaya-Rundel

Associate Professor of the Practice, Duke University

Бутстрап-распределения по своей природе центрированы относительно наблюдаемой выборочной статистики.
Однако при проверке гипотез мы предполагаем истинность $H_0$, поэтому смещаем бутстрап-распределение так, чтобы оно было центрировано относительно нулевого значения.
p-значение = доля симуляций, в которых выборочная статистика оказывается не менее благоприятной для альтернативной гипотезы, чем наблюдаемая.

Центрирование бутстрап-распределения — схема

chp1-vid3-boot-test

Статистический вывод для числовых данных в R