Бэктестирование модели GARCH

Модели GARCH на Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Бэктестирование

  • Подход к оценке прогностических возможностей модели

  • Сравнение прогнозов модели с реальными историческими данными

Модели GARCH на Python

Обучающая и тестовая выборки

  • На обучающей выборке: подгонка модели

  • На тестовой выборке: бэктестирование

Модели GARCH на Python

MAE

Средняя абсолютная ошибка

Формула MAE

Модели GARCH на Python

MSE

Среднеквадратичная ошибка

Формула MSE

Модели GARCH на Python

Вычисление MAE и MSE в Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Модели GARCH на Python

Давайте потренируемся!

Модели GARCH на Python

Preparing Video For Download...