Поздравляем!

Модели GARCH на Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Вы справились

• Подбор моделей GARCH
• Прогнозирование волатильности
• Оценка качества модели
• GARCH на практике: VaR, ковариация, бета

Что дальше

• Анализ временных рядов
• Модели ARIMA (авторегрессионное интегрированное скользящее среднее)
• CAPM (модель оценки капитальных активов)
• Оптимизация портфеля

Продолжайте учиться и совершенствоваться!

Модели GARCH на Python