Спецификации модели среднего

Модели GARCH на Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Постоянное среднее по умолчанию

Среднее constant: как правило, хорошо подходит для данных о финансовой доходности

arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GARCH с допущением о постоянном среднем

arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

GARCH с допущением о нулевом среднем

Среднее AR: моделирует среднее как авторегрессионный (AR) процесс
```
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
```

GARCH с допущением об авторегрессионном среднем

Модели GARCH на Python