Проверка на нормальность

Количественное управление рисками в R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Как проверить нормальность

  • Используйте квантиль-квантильный график (Q-Q plot)
  • Выборочные квантили данных сравниваются с теоретическими квантилями нормального распределения
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

нормальный Q-Q график

Количественное управление рисками в R

Интерпретация Q-Q графика

  • Данные с хвостами тяжелее нормальных: перевёрнутая S-образная форма
  • Данные с хвостами легче нормальных: S-образная форма
  • Данные из сильно скошенного распределения: дугообразная форма
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Количественное управление рисками в R

Давайте потренируемся!

Количественное управление рисками в R

Preparing Video For Download...