Добро пожаловать на курс!

Количественное управление рисками в R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Об авторе

Профессор математической статистики, актуарной науки и количественных финансов
Автор книги Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools совместно с R. Frey и P. Embrechts
Создатель qrmtutorial.org совместно с M. Hofert
Участник разработки R-пакетов qrmdata и qrmtools

В количественном управлении рисками (QRM) мы количественно оцениваем риск портфеля
Измерение риска — первый шаг к управлению им
Управление риском включает:
- продажу активов, диверсификацию портфелей, хеджирование с помощью деривативов
- поддержание достаточного капитала для покрытия убытков
Value-at-risk (VaR) — широко известная мера риска

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94

plot(SP500)

Количественное управление рисками в R