Два направления для размышления:

1. Можно ли повысить чувствительность оценок VaR и ES к риску?
   • Фильтрованное историческое моделирование
   • Модели GARCH
   • Фильтры волатильности EWMA
2. Можно ли улучшить простые эмпирические оценки VaR и ES?
   • Параметрические модели хвостов, тяжелохвостые распределения, теория экстремальных значений